普通最小二乘估计的假设条件¶
- 因变量\(Y\)与自变量\(X\)之间是 线性 关系。
- 自变量之间 不存在多重共线性 ，即\(\left(X^{\prime} X\right)^{-1}\)存在。
- 误差项的 条件均值为\(0\) ，即\(E\left[u \mid X\right]=0\)。
- 误差项之间 同方差且不相关 ，即\(E\left[u u^{\prime} \mid X\right]=\sigma^2 I_T\)。
- \(\left(Y_t, X_t\right)\) 独立同分布 。
- 误差项是 正态分布 的。
假设 1-4 可推出：普通最小二乘估计是最小方差线性无偏估计（BLUE）。
假设 1-3 与假设 5 可推出：普通最小二乘估计具有一致性。
假设 6 并不影响普通最小二乘估计是最小方差线性无偏估计，它是为了便于在有限样本下对回归系数进行统计检验。